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立命館大学　研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > 赤堀　次郎 （最終更新日 : 2024-04-30 16:00:55） アカホリ　ジロウ 赤堀　次郎 AKAHORI Jiro 所属 理工学部 数理科学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要（関連画像） 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. ＢＫＣ社系研究機構 ファイナンス研究センター   2. OIC総合研究機構 サステイナビリティ学研究センター   3. 理工学研究科   4. 衣笠総合研究機構 法政基盤研究センター   5. ＢＫＣ社系研究機構   学歴 1. ～1997 東京大学 数理科学研究科 数理科学専攻 博士課程 修了 2. 東京大学 博士 所属学会 1. 日本数学会 2. 日本金融・証券計量・工学学会 3. 日本応用数理学会 4. システム制御情報学会 5. 日本保険・年金リスク学会 研究概要 確率論とその応用・数理ファイナンス 確率微分方程式：マルチンゲール理論などを軸に金融派生商品の価格の問題などを扱う。【研究テーマ(1)概要】2次金利モデルをウイナー2次汎関数の観点から再構成する。 現在の専門分野 数学一般(含確率論・統計数学) (キーワード：確率論, 数理ファイナンス) 著書 1. 2007/04 Stochastic Processes and Applications to Mathematical Finance--Proceedings of 6th Ritsumeikan International Conference │ (共著)   2. 2006/03 STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE Proceedings of the 5th Ritsumeikan International Symposium │ (共著)   3. 2004/07 STOCHASTIC PROCESSES AND APPLICATIONS TO MATHEMATICAL FINANCE Proceedings of the Ritsumeikan International Symposium │ (共著)   4. 2004/02 マルチンゲールによる確率論 │ (共著)   論文 1. 2024 A Quantization of interacting particle systems │ Quantum Information and Computation │ 24 (3&4),210-226頁 (共著)   2. 2024 The SIML method without microstructure noise │ Japanese Journal of Statistics and Data Science │ to appear (共著)   3. 2023/12 Absolute Zeta fountions for Zeta functions of quantum cellular automata │ Quantum Information and Computation │ 23 (15&16),1261-1274頁 (共著)   4. 2023/09 On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation of Symmetrized Diffusion Processes │ Mathematics and Computers in Simulation │ 211,263-277頁 (共著)   5. 2023/06/13 Limit theorems for iterates of the Szász-Mirakyan operator in probabilistic view │ Journal of Theoretical Probability │ 36,1321-1338頁 (共著)   全件表示（61件） 学会発表 1. 2023/11/22 Continuous-time DICE type models (Stochastic Modelling in Climate Risk: Financial Mathematics and Economic) 2. 2023/05/06 Recent advances in Malliavin-Mancino's Fourier method for non-parametric estimation of volatility. (2023 Spring Probability Workshop in Taiwan) 3. 2023/05/04 Yet another representation of martingales (Probability Seminar) 4. 2023/04/15 Algebraic Stochastic Calculus (AMS Spring Central Sectional Meeting) 5. 2022/10/31 Some thoughts on diffusion estimation (Mathematics of Risk – 2022) 全件表示（84件） 科学研究費助成事業 1. 2013/04 ～ 2018/03 次世代金融工学における熱核法の展開 │ 基盤研究(B)   2. 2011 ～ 2014/03 反対称なマリアバン解析の基礎理論の構築 │ 挑戦的萌芽研究   3. 2006 ～ 2007 2次金利モデルに関連する数学の研究 │ 基盤研究(C)   研究高度化推進制度 1. 2019/042020/03 研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：科研費獲得推進型連続時間ファイナンスにおける革新的手法の開発 2. 2018/042019/03 研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：科研費獲得推進型連続時間ファイナンスにおける大規模モデルの解析 3. 2017/042018/03 研究支援制度分類：研究所重点研究プログラム種目：-MORE HOPE(Modelling from Observed Risky Environments the Health of Older Populations Expenditures)プロジェクトへの参画推進(社会システム研究所) 4. 2017/042018/03 研究支援制度分類：研究推進プログラム種目：科研費獲得推進型連鎖倒産現象への構造的アプローチとその応用 5. 2017/032017/03 研究支援制度分類：学外研究制度種目：-経路積分によるＨJB方程式の解析 全件表示（15件） 教育活動 ●教育方法の実践例 1. 2010/04 ～ 2011/03 教育内容・方法の工夫 ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2010/07 ～ 2010/07 高大連携講義： 立命館高校SSC最先端科学研究入門 研究交流希望テーマ 1. Environmental FinanceMathmatics for Environmental Finance技術相談受託研究共同研究その他 2. Mathematical FinanceMathematics for Finance技術相談受託研究共同研究 研究者からのメッセージ 1. 確率論とその応用としての数理ファイナンス数理ファイナンスという分野は'90年代になって定着した呼び名です。その源流は20世紀初頭のBacherierの論文にまでさかのぼることもできますが、決定的に重要な転機は'73年のBlackとSholesによる株式オプションの価格についての公式の発表によってもたらされました。 何よりも銘記すべきことは、その公式が金融界に技術革新をもたらしたということです。 金融市場が十分に大きくなっていたということ、および計算機の性能の劇的進化ということの２点がその成立条件であろうといわれていますが、もうひとつ忘れてならないのは理論を記述するだけの数学、とくに確率論が、十分に用意されていたということです。 私は学生時代に確率論を勉強してきましたが、その知識を用いて数理ファイナンスの問題を扱うのにあまり違和感を感じませんでした。そして今後ますます発展していく分野だとおもっています。 東京大学理学部数学科'91年卒業。'98年から立命館大学へ。 ホームページ 赤堀次郎研究室 科研費研究者番号 50309100 researchmap研究者コード 1000275061 © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.