ロベルト・カルバレス・バエナ

立命館大学　研究者学術情報データベース English>> TOPページ TOPページ > KOHATSU-HIGA　Arturo （最終更新日 : 2024-04-02 17:29:40） コハツーヒガ　アルトゥーロ KOHATSU-HIGA　Arturo KOHATSU-HIGA Arturo 所属 理工学部 数理科学科 職名 教授 業績 その他所属 プロフィール 学歴 職歴 委員会・協会等 所属学会 資格・免許 研究テーマ 研究概要 研究概要（関連画像） 現在の専門分野 研究 著書 論文 その他 学会発表 その他研究活動 講師・講演 受賞学術賞 科学研究費助成事業 競争的資金等(科研費を除く) 共同・受託研究実績 取得特許 研究高度化推進制度 教育 授業科目 教育活動 社会活動 社会における活動 研究交流希望テーマ その他 研究者からのメッセージ ホームページ メールアドレス 科研費研究者番号 researchmap研究者コード 外部研究者ID その他所属 1. 理工学研究科   2. ＢＫＣ社系研究機構 ファイナンス研究センター   学歴 1. 1992/07(学位取得) 博士 著書 1. 2019/07 Jump SDEs and the Study of Their Densities │ ,1-346 (共著)   2. 2011/04 Stochastic Analysis With Financial Applications　Hong Kong 2009 │ ,438 (共著)   3. 2011 Statistical Inference and Malliavin Calculus │ (共著)   4. 2010 Computation of Greek and multidimensional density estimation for asset price models with time-changed Brownian Motion │ ,1466-4313 (共著)   5. 2010 Lower bounds for densities of Asian type stochastic differential equations │ ,Issue 9, 1 3134-3164 (共著)   全件表示（7件） 論文 1. 2024 Integration by parts formula for exit times of one dimensional diffusions. N. Frikha, A. Kohatsu-Higa, L. Li. Kolmogorov Operators and Their Applications. S. Menozzi, A. Pascucci, S.Polidoro (Eds.): Springer INdAM Series. To appear, 2024. │ (共著)   2. 2024 On some asymptotic expansions of skew diffusions. N. Frikha and A. Kohatsu-Higa. Mathematics of Risk 2022, Springer. To appear, 2024. │ (共著)   3. 2024 Upper bounds for the derivatives of the density associated to solutions of stochastic differential equations with jumps │ Journal of Mathematical Analysis and Applications │ 531 (2) (共著)   4. 2023 Joint density of the stable process and its supremum: regularity and upper bounds. │ Bernouilli │ 29 (4),3443-3469頁 (共著)   5. 2023 Simulation of Reflected Brownian motion on two dimensional wedges │ Stoch. Proc. and App. │ 156,349-378頁 (共著)   全件表示（91件） 学会発表 1. 2023/11/30 Some simple cases of the derivative duality between killing and reflection (Seminar on applied probability in Okinawa) 2. 2023/11/06 Probabilistic representation for the derivative of a killed process: The multi-dimensional case (Stochastic Analysis) 3. 2023/10/19 Density estimates for the joint law of the stable process and its supremum 4. 2023/10/18 How non-local behavior may arise from continuous diffusions (Heuristics) 5. 2023/09/29 A PROBABILISTIC REPRESENTATION OF THE DERIVATIVE OF A ONE DIMENSIONAL KILLED DIFFUSION SEMIGROUP AND ASSOCIATED BISMUT-ELWORTHY-LI FORMULA 全件表示（98件） 科学研究費助成事業 1. 2020/04 ～ 2024/03 滑らかでない拡散過程の部分積分公式とその応用 │ 基盤研究(C)   2. 2012 ～ 2015/03 滑らかでない確率微分方程式の理論：数値解析への応用 │ 基盤研究(B)   3. 2010 ～ 2013/03 数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用(長井　英生) │ 基盤研究(B)   4. 2009 ～ 2015/03 複雑な金融商品の数学的構造と無限次元解析(コハツ‐ヒガ　アルトゥーロ) │ その他   教育活動 ●その他教育活動上特記すべき事項 1. 2015/08 ～ 2015/08 2015 年度確率論ヤングサマーセミナー 2. 2014/04 ～ 2014/06 Stochastic Differential equations with irregular coefficients 3. 2012/06 ～ 2012/06 Simulation of Levy Driven Stochastic Differential Equations by, Bernoulli special semester course, EPFL, Switzerland, 4. 2011/08 ～ 2012/01 法制大学の集中講義（前期と後期）：確率過程 5. 2011/07 ～ 2011/07 高校等の模擬講義： 守山デモンストレーションデー 全件表示（6件） 研究者からのメッセージ 1. Mathematical aspects of Simulation of Stochastic SystemsMy research interests are centered on various applied and theoretical aspects of simulation for stochastic systems which evolve with time. In particular, stochastic equations of different types. These equations may have various applications in finance, engineering and physics. One of the challenges consists in studying their theoretical properties and obtaining eficcient simulation methods. Therefore students working with me may do theoretical studies related with these problems or either simulation studies which have a strong mathematically oriented theoretical basis. We sometimes also try to test newly proposed simulation methods and find some theoretical basis to explain their behavior. The goal is to obtain fast and accurate methods that can be used in various practical problems and therefore there is a strive to achieve some generality over particularity. Usually, students working on simulations will be proficient in C programming or other similar languages such as scilab or octave. On the theoretical side, we request basic knowledge and interest in either probability theory, stochastic process or Monte Carlo methods. Our students, usually interact with the group of mathematical finance where they can also experience the direct feeling of applications to real problems. Therefore our group is very active, we encourage discussions between students, visitors and professors. We have frequent seminars, many times given by visitors from various countries and backgrounds therefore achieving a high scientific interaction which promotes learning and the spread of information. We also encourage communication in foreign languages due to the multi-culturality of our group. ホームページ Arturo Kohatsu-Higa&＃39;s webpage メールアドレス © Ritsumeikan Univ. All rights reserved.